出版日期：2012-06-16 00:00:00

著者：陳麗菁; 林志娟; 黃建達

單位：淡江大學統計學系

出版者：嘉義市：嘉義大學

會議名稱：2012智慧科技與應用統計學術研討會

會議地點：嘉義市, 臺灣

摘要：預期報酬率的估計在財務或風險管理中的應用相當的廣泛，因此如何找到較佳的預期報酬率的估計模型，不言可喻是一個相當重要的課題。本文的研究目的在於探討一些常用的預期報酬率估計模型在台灣證券市場上的應用，並從實證研究結果中提出挑選模型的建議。

關鍵字：資產配置最適化; 平均調整模型; 資本產定價模型; Fama & French (1993)三因子模型

語言：zh_TW

會議性質：國內

研討會時間：20120616~20120616

通訊作者：林志娟

國別：TWN

公開徵稿：Y

出處：2012智慧科技與應用統計學術研討會